Европейската централна банка (ЕЦБ) ще проведе т.нар. обратен стрес тест за геополитически риск на 110 банки под пряк надзор през 2026 г.

При обратния стрес тест се предписва предварително определен резултат и всяка банка определя сценария, при който този резултат би се реализирал.

Този стрес тест ще допълни стрес теста на Европейския банков орган от 2025 г., при който се приемаше общ сценарий за всички банки, което доведе до разлики в изчерпването на капитала им.

Тематичният стрес тест през 2026 г. ще изисква от банките да оценят как геополитическият риск би могъл да повлияе на техния бизнес модел, съобщават от ЕЦБ.

„Геополитическата фрагментация, климатичните промени и бързите цифрови иновации преобразуват посоката и каналите на финансовите потоци. Шумът става все по-силен, а обстановката – все по-сложна, но ехото на риска остава познато“

Президентът на ЕЦБ изнесе урок по дълбоко гмуркане в бурни финансови води

Геополитическият риск представлява рискови фактори, които могат да окажат влияние върху традиционните рискови категории на банките, тъй като засяга кредитния, пазарния, ликвидния и бизнес модела, управленския и операционния риск.

Той може да засегне банките по различни начини, включително чрез финансовите пазари, реалната икономика и безопасността и сигурността на банковите операции.

Като ключов фактор за макроикономическата несигурност, той остава в центъра на надзорните приоритети на ЕЦБ за периода 2026–2028 г., отбелязва финансовата институция.

Увеличение от само 2% в търговията на еврозоната би било достатъчно, за да компенсира загубата на износ за САЩ заради митата - убедителна причина да се приложат реформите на Драги и Лета, заяви Лагард

Президентът на ЕЦБ: „Геоикономиката“ чертае новата финансова реалност

Стрес тестът ще даде представа за сценариите, свързани с геополитическия риск, които могат да окажат съществено влияние върху банките, които следва да идентифицират съответните геополитически събития и количествено да оценят тяхното въздействие. Освен това ще се изисква да опишат как биха действали, за да намалят въздействието, ако е необходимо, с оглед да се гарантира, че разполагат с надеждни рамки за управление и оперативна устойчивост.

Упражнението ще оцени до каква степен способностите на банките за стрес тестове отчитат геополитически рискове. В тази връзка ще има за цел да насърчи собствените способности на банките за управление на риска, по-специално в обратните стрес тестове, и способността да изготвят подходящи капиталови и възстановителни планове.

По-конкретно, всяка банка ще бъде помолена да идентифицира най-релевантните геополитически рискови събития, които могат да доведат до изчерпване на капитал от първи ред (CET1) с най-малко 300 базисни пункта. Ще трябва да докладват и как геополитическият рисков сценарий би повлиял на платежоспособността им и ще предоставят информация и как би могъл да повлияе на ликвидността им и условията на финансиране.

За да се запази ефективността на упражнението от гледна точка на разходите, обратният стрес тест ще бъде проведен като част от процеса на вътрешна оценка на капиталовата адекватност (ICAAP) на банките за 2026 г. По този начин те ще могат да използват предимно съществуващите шаблони за събиране на надзорни данни.

Преди 3 години инфлацията беше над 10%, но инфлационните очаквания бяха стабилни, припомня Луис де Гиндос и допълва – главоболието от сектора на услугите започва да намалява

Вицепрезидентът на ЕЦБ: Има нов фактор за фискалната стабилност в еврозоната – разходите за отбрана

В съответствие с предишните тематични стрес тестове на ЕЦБ, проведени в съответствие с член 100 от Директивата за капиталовите изисквания (CRD), обратният стрес тест за геополитически риск не е предназначен да има никакви последици за насоките от втори стълб (P2G).

Резултатите ще бъдат използвани за информиране и допълване на процеса на надзорен преглед и оценка (SREP) по качествен начин и в съответствие с по-широкия ICAAP за 2026 г.

Слабостите, разкрити от този стрес тест, ще бъдат включени в оценката на SREP, като акцентът ще бъде поставен върху способността на банките да включват геополитически рискове в своите оценки на риска, в рамката и капацитета си за стрес тестове, както и в капацитета си за агрегиране и отчитане на данни за риска, допълват от ЕЦБ.

Основните обобщени заключения от обратния стрес тест ще бъдат оповестени през лятото на 2026 г.